能不能认为被泽假设里一定没有*=*?
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强化班的金融市场与产品+估值的第102页,练习题4,我做的答案一直不对
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这个,0.81/100,我也不明白。
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老师,这道题,我还是没懂。并且,求出的N是个份数啊,答案却是一个金额,又是为啥?
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老师,这个题,讲解老师讲的第三种做法,直接折现到settlement,这个N=9.5,我不懂,这个N怎么看呢,而且这个PMT为啥还是30?
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老师好,我想确认一下零息债券的duration就是maturity 么?那付息债券的duration和maturity 是什么关系呢?
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这道题,不选theta的原因是,讲解老师说,是因为时间是我们无法控制的因素。我还是不明白?
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老师,这道题的D选项,讲解在上传的图片二,我想问,为啥不假设△s是负的、△波动率是负的,这种变化导致的delta、vega的正负呢?
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II选项,我知道,远离at the money,gamma、vega都会变小,然后怎么得出,就对期权价值的影响变小了呢?
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