Azure2019-05-06 14:34:30
Azure老师 我觉得这道题应该买call r与价格成反比 r增加p增加 从而option增加 与题目要求相符啊 请老师帮忙解答下 谢谢老师
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Cindy2019-05-06 17:35:01
Cindy同学你好，要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，因为期权在deep in the money或者deep out of the money的状态下vega才是趋近于0的，所以A和C都错了，
再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B呀
这里研究的是利率和期权的关系，不是利率和标的资产的关系哦
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还是没明白为什么call option与利率是正相关 r上升时 标的资产价格下降 从而call下降啊
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同学你好，这个咱们可以看call的价值公式，max(0,S-Ke^-rt),当r增加的时候，Ke^-rt，这一项是在下降的，所以S-Ke^-rt是在增加的，那么整体的call的价值就增加了呀
还有你说的，r上升，p下跌，这个指的是债券，不是期权哦(#^.^#)
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