李同学2019-05-06 07:00:14
李同学老师，这道题中的60%，怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的？我自己做的时候，拿来计算u、d的值了。 还有，老师，我听讲解的时候，突然想问，为啥不用BSM模型来计算？就是考试遇到的话，我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢？
回答（1）
Cindy2019-05-06 11:19:56
Cindy同学你好，这道题中的60%，没有说是某个人主观认为的概率，那我们就默认是风险中性下的上涨概率。如果题目说manager´s view is……，这样的话60%就不能用了，
BSM模型通常是直接根据一个股价计算债券的价格，而二叉树它会对未来股价的价格走势形成两个预期，一个是股价上涨，一个是股价下跌，这个要记住了，如果题目给出了很多的关于股价上涨下跌的信息，又给出了上涨下跌的概率，或者说不直接告诉你，需要自己求的话，我们的第一反应应该是二叉树哦，
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片