天堂之歌

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李同学2019-05-06 07:00:14

老师,这道题中的60%,怎么判断出来是风险中性下的上涨概率的?我自己做的时候,拿来计算u、d的值了。 还有,老师,我听讲解的时候,突然想问,为啥不用BSM模型来计算?就是考试遇到的话,我怎么选择是用二叉树还是BSM模型呢?

回答(1)

Cindy2019-05-06 11:19:56

同学你好,这道题中的60%,没有说是某个人主观认为的概率,那我们就默认是风险中性下的上涨概率。如果题目说manager´s view is……,这样的话60%就不能用了,
BSM模型通常是直接根据一个股价计算债券的价格,而二叉树它会对未来股价的价格走势形成两个预期,一个是股价上涨,一个是股价下跌,这个要记住了,如果题目给出了很多的关于股价上涨下跌的信息,又给出了上涨下跌的概率,或者说不直接告诉你,需要自己求的话,我们的第一反应应该是二叉树哦,

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