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请问这道题,如果利率上升,那么看涨期权的价值会下降,所以持有一个看涨期权最好的处理方式不是应该不行权吗,而且题里也说了,这是一个不分红的美式call,那么它也应该相当于欧式call,也就是说不能提前行权的啊。选D了呀。
请问老师,期权中无论是call还是put的in the money和out of the money是不是都应该站在long方的角度来理解,期权的short方会有in the money和out of the money 吗?
已回答这道题,前边US dollar for the british pound is 1.5228,后边british pound for the us dollar is 1.5602,老师在解说时,这两种表述都表示为1brithsh=多少美元,是不是不对啊?明显这两种英语表述是不一样的
精品问答
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?









