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垂同学2019-10-24 09:13:16

请问这道题，如果利率上升，那么看涨期权的价值会下降，所以持有一个看涨期权最好的处理方式不是应该不行权吗，而且题里也说了，这是一个不分红的美式call，那么它也应该相当于欧式call，也就是说不能提前行权的啊。选D了呀。

回答（1）

Adam2019-10-24 18:06:33

同学你也说了。无分红的看涨期权应该不行权
所以提前行权不是最优解：never optimal

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