老师这个公式如何记忆比较好呀?就是如何区分long与pay fixed Rk,short与receive fixed Rk?为啥pay fixed Rk是多头?receive fixed Rk是short空头?
Financial Markets and Products
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您好,请问第56题,为什么时rCHF-rUSD呢?
谢谢
Financial Markets and Products
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您好,请问第51题,计算无套利价格时候为什么t=0.5, 题目中写了per annum, 不是应该t=1吗,谢谢
Financial Markets and Products
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这个公式分母的指数为什么是1 这个公式来自哪里
Financial Markets and Products
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您好,请问第47题
如何判定CTD时
当有正书负数同时存在时
要选择绝对值最大的负数为ctd吗?
a选项是正值,说明她的成本最高
bc都是负值,但是c的负数更小,说明还有收益,所以选c为ctd,这样理解对吗?
谢谢回答。
Financial Markets and Products
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您好,请问第46题
C选项叫discretionary order或者什么order?没听清楚
D选项叫什么order
谢谢
Financial Markets and Products
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老师,可以说一下美式期权什么时候提前行权什么时候不提前行权吗?
Valuation and Risk Models
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老师您好!一、这个题目的FV为什么是1000?不是每半年付息一次么,最后那次不是要加50块吗?还有semi-annual 10% coupon是指每年年息10%,然后拆成每半年付一次利息,但是一年总共付息10%?coupon息票利率指的是年化利率吗?这里为什么不能理解为每半年付息一次,每半年付息是10%呢?二、计算器算actual day count的时候,CPT出来的是实际天数,但对应的T-bonds都是more than 10 years的,具体题目的时候,是再以360天还是365天转化为年呢?(这时候大于1年了,不知道用哪个)
Financial Markets and Products
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请问一下第12题的这个地方,为什么这个式子大于0就有套利机会小于0就没有套利机会呀?
Valuation and Risk Models
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请问第三题为什么不可以分别用美式看涨和看跌期权求出上下限再相减呢
Valuation and Risk Models
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