能否麻烦老师讲解下这道题，来自协会模考，难道这提不应该是（61-40）/12=1.75; (12-40)/12= -2.33。 然后查表，把左右两边的面积加起来？答案Prob(mean –2.0*σ < X < mean 1.5*σ) = (0.5 - 0.0228) (0.5 - 0.0668) = 0.9104是怎么来的？

老师，F分布表怎么查啊，老师好像没有讲过。

老师，这道题目为什么不能用5%的对应pure bond价格直接减去4.98%对应的价格来算ΔP?就是不能使用前两个价格来算？

老师这道题没理解，不应该是股票和期货的相关性吗？怎么又出来收益的相关性了？不是标的资产和现货的相关性？您帮忙解答一下，谢谢。

老师好，凸性调整是那个1/2σ²T1T2的式子吗？没给期货价格啊

老师您好，最后低买高卖，卖现货买期货，没听懂。卖美元现货，买美元期货。怎么就变成了卖CHF期货了？最后套利用用哪个货币套利呀？|| 卖美元现货换来CHF现货，卖出高价格的CHF期货，以等待未来期货价格下跌的时候，平仓期货合约套利？不懂。

老师您好，这道题目9月12日损失1.1million，跌破1.5mil 的maintenance margin，不是在9月13日才加满保证金吗？加满是加到初始保证金2mil，还是maintenance margin的1.5mil？我看似第一天赚钱2.55mil，然后12日亏1.1mil，这时候是1.45mil，不是在13日早上补齐保证金吗？为什么不是13日加满保证金呢？如果13日加到1.5mil的话，又损失，14日也的加啊

老师好，这题咋做？是不是哪里错了？

老师您好，这道题目，课堂上老师给的第一种方法，后续怎么做？判断久期方向，找出组合的ΔP，后面怎么再怎么做才能得出来是-4227，然后short 欧洲美元期货呀？这道题感觉课上讲的不是很清楚。谢谢老师。

问题1：老师第3题，那个无风险零息债券是干啥用的呀？根据什么构造出来的组合？问题2：这个题目是考parity么？C kE^-rT=P S0，然后P=1.06,S0=56，然后计算吗？老师没讲，不太确定。然后parity这个公式是根据什么原理得来的呀？谢谢老师