不是说利率与标的资产负相关futures更小吗，为什么后来又讲那个欧洲美元期货时候的convexity adjustment时候给的那个公式表明futures更大啊？
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老师，第20题，我直接用公式是算对的。可是老师说问的是一份合约，所以起初我买的现货是Se-qt，不用直接买S，说是有一个自然增长的过程，增长到S，才能和一份合约匹配，然后我就理解不了了。能不能指导一下，谢谢了。
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从图上看at the money gamma好像并不是最高的，最高点偏左，请问是画图的问题还是别的因素影响了？另外为什么距离到期日越近图形越高呢？我理解这个图的横坐标不就是时间吗？
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long call和long put斜率都是上升的为什么gamma就都大于零？
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away from the money 和at the money 分别是什么意思
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这个图形是买短期卖长期么
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老师，不是我较真，我以前听你们讲，夏普找到无风险收益后，把无风险和市场组合连接在一起，这是有效前沿就变了。我知道C对，但是这时候为什么A不对，是因为A没有C好吗？
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什么是分位点？干什么用的？
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这里的St和So怎么出来的？
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这里的步长的deltaT是怎么确定出来的？
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