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祝同学2019-07-25 09:18:34

不是说利率与标的资产负相关futures更小吗，为什么后来又讲那个欧洲美元期货时候的convexity adjustment时候给的那个公式表明futures更大啊？

回答（1）

最佳

Adam2019-07-25 14:04:57

同学你好，

欧洲美元期货是比较特殊的
标的资产（利率）变动与价值变动相反，有点违反直觉，人们习惯的是标的资产变动与期货价值变动是同方向的，
而且凸性调整：说的是利率，不是P

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