王同学2019-07-25 06:49:27
王同学从图上看at the money gamma好像并不是最高的，最高点偏左，请问是画图的问题还是别的因素影响了？另外为什么距离到期日越近图形越高呢？我理解这个图的横坐标不就是时间吗？
回答（1）
Adam2019-07-25 13:17:51
Adam同学你好，这个是从数学的角度去分析的，
gamma：Delta值对于标的物价格变动的敏感程度，也就是对N（d1）在求一次导
看下图：第一个是希腊字母的值；第二个是gamma推导过程
综上gamma值随着时间的增长越来越小
此处应该是画的问题
图形的横坐标是S
这里假定K=100
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