juliola2019-04-29 18:28:38
juliola老师关于15题有个问题。假设15 years的债券给的是负的久期 说明它是short的，那在构造cost相等的时候是不是应该是 V1-V3=V2呢？相应的给V1正的权重，给V3负的权重呢？那这种情况下 在计算组合久期的时候，因为V3已经是负的权重了，加权平均的时候是否把它的久期当成正数、再乘以相应权重来算呢？我记得以前做过一道组合里有负久期的题 不知道为什么怎么都找不到了 很崩溃 不知道老师您还有没有印象。
回答（1）
Cindy2019-04-30 11:31:43
Cindy同学你好，我理解你的意思了，
如果假设是负久期，V1+V3（在计算时是-D）=V2，，，V1-V3（在计算时是D）=V2，看下题
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