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这题到底是不是错的？B-S模型里计d1/2的时候不需要考虑分红吧？只是在Call期权价值地方才需要考虑e^-qt

The Black-Scholes-Merton Model 查看试题 已解决

可以解释一下由负久期怎么推出下面的选项的？

高等数学 已回答

可以详细解释一下第二步和第三步吗？凸性这是什么公式考试会考吗？

高等数学 已回答

老师，如果这道题改成short方，解题思路上有什么不同吗？

Forward and Futures Prices 查看试题 已回答

双尾和单尾是怎么判断出来的

查看试题 已回答

讲解一下这道题的解题思路吧和这个表里的信息如何看？

Quantitative Analysis 查看试题 已回答

如图，不理解这两句话呢

高等数学 已回答

老师C选项，＄105的资产池为什么不发行105的ABS？

Anatomy of the Great Financial Crisis of 2007-2009 查看试题 已回答

实际的估算回报率和理论上的不一样，由此产生了价格的高估低估，这个实际估算回报率不是用理论的方法估算出来的吗，为啥会不一样

高等数学 已回答

为什么46是VaR值而不是-46呢？那如果gain了46，那VaR值是46还是-46呢？

高等数学 已回答

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