第二个说的不是“always”吗？总是的意思，就是大多数情况，为什么也算错啊，PPT原话不就说的是对于期权多头而言，theta的取值“通常”为负吗？

老师我们考试在做期权定价题的时候都要保留四位数计算吗？我把u，d，p还有每个节点的股价都只保留了两位小数，结果最后算出701，虽然也能选出A，但感觉差好多😭

老师，是不是期权的空头theta的取值就是正了，空头theta＝多头theta×（-1）

老师，所以是期权越临近到期日，theta的绝对值就越大是吗？但是这个图里，如果期权是深度ITM或者深度OTM的话，不是期限越短，绝对值越小了吗？

老师，short greek就代表这个greek是负数吗？long greek就代表它是正？

老师我也计算出来0.0258，考试的时候这些答案要么是四舍五入后的，要么是精确答案是吗？我们选最接近的即可对吗

老师这道题为什么不能用二叉树法算，给了期限和波动率就能求u和d了，给了r和q也能求p了

老师，所以这里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是吗？因为表格里的Z最多就到两位小数了，0.2134只能按0.21查

想要获取中文版讲义，请问这个网校是要从哪进去

老师，gamma是不是这两张图的曲线的斜率