请问C选项为什么错，一直表现差，对应的不应该是风险大吗？
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老师，期货空头的收益是K-St是吗？这是在哪里讲过的突然有点迷惑
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老师，没懂，为什么P+S变成了P+S*e的-QT次方？
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老师，所以2.5年的swap rate等于3年和2年之和的平均是吗？为什么老师讲解中列的式子那么复杂？老师列的是2.5年的rate-2年的rate/3年rate-2年rate=2.5-2/3-2？为什么不直接用2年rate+3年rate然后再除以2？考试的时候可以直接除以2吗
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老师，swap rate是等于bid+ask再除以2吗
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题中哪里说了是连续的，以此排除决策树
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老师，我想问一下算AI的时候要算两个日期之间隔了几天。我用计算器2nd 1输入日期之后接下来的步骤有点忘记了，请问可以说一下吗
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The shift of the 10-year key rate (i.e., 10-year par yield) has no effect on the 30-year spot rate，10年期上升1bp对30年的影响不是0么？C也对吧？
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老师能讲一下报价吗？什么时候100-（1-1/4R）什么时候100-天数*R 搞不清楚。然后quote和discount分布是式子什么部分
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