186****87352023-08-30 07:21:38
186****8735这题计算Erp时为什么无风险收益率用的2.4? 用的公式怎么是jensen α的公式？
回答（1）
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尹旭2023-08-30 11:24:22
尹旭同学你好，
题目中说的 α 就是 Jensens α ，它是等于 E(Rp)-[ Rf + β( ERm - Rf) ] ，即 α = E(Rp) - Rf - β( ERm - Rf) 。
公式移项可得： α+ β( ERm - Rf) = E(Rp) - Rf ，即 E(Rp) - Rf = 2.4% + 0.3 x 0.06，这是单笔资产的超额收益。
Treynor ratio = [ E(Rp) - Rf ] / β =（ 2.4% + 0.3 x 0.06）/ 0.3 = 0.14
加油同学，老师与你一起乘风破浪。如果对答疑满意，别忘点个采纳哦~
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