请问yield越低越倾向低duration，对多头空头方是一样的吗？
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期货价值value是S*(1+R)^T吗？远期定价price也是这个公式吗？
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二者相关系数为0，那是不是斜方差也为0
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老师，这道题中的short hedge position和long position是同一个身位么？都是long St，short Ft
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老师请问F分布和卡方分布怎么查表
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所以，T-bills、Eurodollar和SOFR，报价方式都是100*（1-折扣率*期限/360）吗?还有其他产品是类似这三个似的用折扣率报价吗？
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讲义里哪里讲了strip hedge？没找到
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利率上升，看涨期权减的后面那项是小了，但是不应该同时也导致前面那项股价S也降低了吗？怎么知道哪个跌得多，最终反映在期权价格变动是升还是降？
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