老师，这道题说short call的at the money的delta等于-0.5，是因为short call的delta范围是-1到0对吗？ 所以at the money就是中间取值-0.5
查看试题
已解决
老师，Var不是等于z*西格玛*p吗？为什么有的题需要✖️p有的不需要呢？是看VAR是否表示为百分比是吗
查看试题
已解决
老师，Risk Metrics中有mean表示return，方差/标准差表示risk，这个知识点是在讲义哪里讲到的
查看试题
已解决
老师，这里怎么判断出R是代表收益 p是代表风险？ 然后Monotonicity单调性讲的是收益越大风险越小吗？这不是与正常的收益越大风险越大的理论违背吗？怎么理解呢
查看试题
已解决
老师，这种题题目中有的delta带负号，有的不带负号，是不是其实不用理，只需要记住long call和short put是正delta就行？ 因为第二个明明也是负的，但题干里delta是正的
查看试题
已解决
老师，第一个statement在讲义里有讲到吗？ rho不是跟interest rate有关系吗怎么跟时间扯上关系了呢？ 然后第二个statement后半句是对的吗
查看试题
已回答
老师，请问哪里有讲到Gamma代表凸性（涨多跌少）呢？ 然后这delta positive和delta negative哪个更risky呢？
查看试题
已解决
老师，因为theta只能时间流逝相关，而时间流逝是已知的，所以不构成风险因子对吗
查看试题
已解决
T=-5.21，为什么拒绝原假设。数值多少范围内拒绝？
已回答
老师啥叫在当前价格下的YTM到期收益率，这个该怎么用，可以等同于年化回报率吗
已解决
