为什么F(0.25, 0.75) 要从continuous compounding转换成半年复利才计算呢？ 其他题怎么都不需要这种转换呢？ 是因为这个在付利吗？半年付一次，所以必须转换？

选项D，套利收益不需要超过无风险利率，这句话如何理解？

老师，看到这道题涉及到了 call option和strike price，是不是要听完后面option的课程再来做？ 目前只听完了swap的课程

老师，为什么这里市场价格偏低，所以Long 期货，short 现货？ Long期货的意思是锁定未来以一个更高的汇率买入美元的意思吗？ 这里有点迷

老师，这个net interest margin其实是问什么啊？我看解题过程基本都是按照成本率，收益率的这个rate来算，不用每一步去乘以成本算出具体的收益/成本吗？感觉这样不太容易理解

老师，这个3.5% fix的3.5%是从哪里来的？

老师，这个Currency swap的两种计算方式有更推荐哪一种吗？ 看起来感觉第一种（一个long bonds一个short bond）更容易记住和计算

老师，value the swap就是要换算成标的货币的价值是吗？ 我看最后转换成了GBP，而不是转换成EUR

老师，按计算器这里，为什么FV是0？意思是Future的时刻，除了260000的现金流，没有其他价值对吗？

老师，这个V原+V新=2033969，里的Value指的是哪一时刻？ 0时刻吗？ 因为V新是在0时刻enter，所以V新=0吗？那V原在0时刻为什么不是0呢，因为它在0时刻之前就enter了吗？