老师为什么您说CDF是PDF的求导呢？可以展开讲一讲吗？为什么PDF 和CDF的图形分布是这个样子的呢
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可以具体解释下什么是概率密度吗？为什么这个就很好通过面积这个方式和概率本身联系在一起了呢？
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零息债的麦考林久期=债券期限？
零息债的修正久期=债券期限？
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请问老师，隐含波动率这个考点是在哪里出现的？具体的知识点有啥呀？该怎么计算？
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老师，D选项为什么不对？风险分析师不就是应该估计风险？
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麻烦老师中文解释一下这个题目，感谢了！
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in the money put 为什么是positive theta
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没懂为什么不用1.4用0.7呀？还有如果算carry roll down应该用哪一排的利率呢？
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