天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3414提问数量:63382

这道题没有听明白 麻烦老师再讲一下

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对于short call的delta, 是多少呢? 这些delta怎么算呢?

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对于risk model的评判,market那一章写的是4个标准: 分别是: monotonicity,subadditive, homo, translation。 请问这个只是针对market risk model的评判标准还是,operational和credit model也是这个标准呢?

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相关系数有几种?不同点大概是?

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这题第二个说法,先是说Over time,再说away from the money,所以一个令gamma变大,一个令gamma变小,最终影响gamma到底是哪个?

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C 和D?

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多选题概率是0·25?

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这道题要计算年回报率,但是这个过程中是不会有正向现金流入的,但是最后又说了要按半年度复利计算,在实际中会有这种情况吗?其实这样设置是否纯粹为了增加解题难度?

已解决

原假设为什么是小于等于?

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delta- normal distribution里的, delta题目都会给吗? 不给的话怎么计算呢?

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