这题B难道我只赌涨的收益都不如A赌大波动收益大吗？另外尼克里森的案例应该是波动大导致亏损应该是short straddle吧？为什么教案好像写的是long-long的单边straddle？
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老师您好，是不是gamma，theta和vega都是ATM的时候最大？
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老师您好，为什么long term的gamma的影响大，而short term的gamme的影响小？原理是什么？
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老师您好，time value是指什么？为什么在at the money的时候最大？
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这题这个区间对应标准差15不是应该只有零点几个标准差吗？为什么能对应置信区间95%？
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老师，这里原本T期数据，滞后h期后，配对数据就是T-h期，再考虑样本要减1，所以应该除以T-h-1才对吧？
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cash position 15million是什么意思
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这道题折现到2014.2不是八期吗
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