老师，这个31题很奇怪，当总体方差未知时，不是应该t检验最准确吗？Z检验只是近似啊，这个答案对于C和D的解释这么是这样的？还有，99%的置信水平，我们之前一直记t值是2.58，这里用Z值是2.33，那还有其他常用的90%、95%的置信水平下Z值是多少啊？

这个讲解不明白 为什么不提一下均值和方差？还是这个题目问的根这个没关系？

这道题bond1 6.1506到1.1506是七个月，为什么按半年来算，日期是否给的有问题，到期日是1.15那么上一个coupon应该在7.15给了，请解答

这两个头寸的期限都不一样，为什么可以用dv01来统一计算？

刚才那个为什么不选B？A选项没看仔细

老师第二题解题步骤如图，一年的期货合约被低估，2年的期货合约被高估，那为什么不选A？

老师上课时候提到look-back/American option可以用二叉树计算，但是American option不能用monte calro 计算，请问为什么lookback可以用二叉树？美式期权不能MC模拟呢？那些奇异期权不可以用MC? thanks~

请问老师 ，YTM不一定等于par curve对不对？这是因为还有折价溢价发行的情况？ 但是par curve一定等于YTM对不对？

sampling variation老师这里是不是讲错了，基础学的时候是variance变化是跟号n倍的关系不是n分之一的关系吧？？

A forward rate agreement (FRA): A can be used to hedge the interest rate exposure of a floating-rate loan. B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 该题C为何不对