老师 这道题是多元线性回归 为什么不用adjust R平方

老师42题，information ratio的分子怎么算的，也就是TE

老师，55题。我就能判断出来是short 2-year zero coupon bond。剩下那两个债券就不会了，没有思路，求解答

老师，这个F（-1.96）查表为什么是0.025啊？我查出来不是这个数，查的是不是cumulative Z-table这张表啊？

老师 为什么P-value值越高越不显著呢 D选项老师说因为R平方很高 P-value又不显著所以有多重共线性 从哪看出来的呢 不是很懂

买期货卖现货套利的时候，现货是哪里来的？手里要是没现货怎么操作？

A选项，所有不能对冲的风险都要被避免吗，有的也可以选择风险保留啊

Assuming other things constant, bonds of equal maturity will still have different DV01 per USD 100 face value. Their DV01 per USD 100 face value will be in the following sequence of highest value to lowest value: B. premium bonds, par bonds, zero coupon bonds 答案是b,DV01=bond price *Duration*0.0001,按照上课讲的应该是zero coupon bond duration最长，然后duration和T成正比，和coupon, interest rate成反比。为什么不是zero coupon bond has highest value？请老师解答一下

原先portfolio为shor vega的原因是因为“high unfavorable sensitivity”吗？

在算dirty price折现的时候，最后一期现金流不应该是1030吗？为什么FV是1000？