可同学2018-11-02 09:05:51
可同学老师，32题完全没思路，不知道从哪入手
回答（2）
最佳
Robin Ma2018-11-02 18:21:07
Robin Ma同学你好，首先这个交易过程都是对0息债券进行买卖，那么原来的头寸是88M duration，他把5年期债券卖出的钱全部用于购买1.5年的，最后头寸的总价值还是88M，但是卖出长期债券买入短期债券，DURATION就变小了式子如下： （88-x）*5+x*1.5=88*3 选D
- 评论（0）
- 追问（0）
Robin Ma2018-11-02 18:21:07
同学你好，首先这个交易过程都是对0息债券进行买卖，那么原来的头寸是88M duration，他把5年期债券卖出的钱全部用于购买1.5年的，最后头寸的总价值还是88M，但是卖出长期债券买入短期债券，DURATION就变小了式子如下： （88-x）*5+x*1.5=88*3 选D
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片