请问老师，在期权策略 collar strategy 里，long一个低执行价格的put+short一个高执行价格的call，这样构成的组合作用在哪里？还有这样组合的图像怎样画出？谢谢解答。
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请问为什么风险厌恶的投资者，为了控制风险要持有更多市场投资组合和和更少的无风险资产
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61分钟~63分钟之间老师在说些什么，和H0:b1=1.2的例子有什么逻辑？什么叫基本上的假设检验原假设都是斜率等于0，是不是在做完假设检验后，要额外加一个假设检验，剔除斜率等于0的这种情况
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这里为什么要short 4份？
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老师好, 关于TBA我不明白, 如图:
在T1卖出TBA:
TBA不是一个forward吗, 那就应该是在一个月之后我卖出手中的pool给对方, 在T1-T2这段时间内我不是应该持有pool吗?
为什么图中显示的是这段T1-T2期间roll buyer持有的是现金呢?
关键就在于TBA不是一个远期合约, 交割要在我sell这个远期合约的下一个月啊......这个是关键我没理解的地方.....
请您针对我说的解答一下, 谢谢老师!
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为什么累计利息是50*（90/180）呢？
这指的是05年7.1日的coupon，对吧？
为什么只考虑05年7.1日的，后面那么多笔现金流不考虑？
是因为距离05年4.1日最近，所以只考虑这一笔吗？
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不含权债券用分别用有效久期和一般久期MD计算，结果相同吗？
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不含权债券用分别用有限久期和一般久期MD计算，结果相同吗？
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之前说多笔现金流复制一笔现金流时权重之和为1，复制多笔现金流时权重和不为1。这里是复制两笔现金流，为什么权重和也为1？这个有什么规律？
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请问这道题B选项错在哪里？谢谢！
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