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可同学2018-11-02 08:16:51

老师96题，为啥面值为1000的零息债券的payoff就是k？forward的payoff是St-k，K不需要折现？

回答（2）

Robin Ma2018-11-02 18:24:33

同学你好，这里的1000是指 终值的1000，你实际购买的0息债券价格一定不是1000，只是到期了可以拿到1000块钱而已，因此可以通过这个组合认为构造持有资产S的组合直至到期

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金程教育吴老师2018-11-02 18:25:17

学员你好。这里的ST-K以及1000都是到期收益

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