这道题我用百题老师讲的方法怎么算不出答案,能帮忙算一下吗?
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请问530的vega为什么是负的?vega不都是正的吗?还是说我们上课讲的vega是在long option的情况下?
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在题目的条件下,如何比较gamma 和 theta哪个的风险最大?
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在讲义上的图片,当in the money approach expiration 时,rate of decay of value 是下降的,这不是和这道题矛盾吗?
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如何解释48题,怎么判断是buy or sell
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b选项算var 时,不是要用波动率x 置信因子吗?这不是要服从正态分布才可以使用吗?而题目中的标的资产是期权,它是不符合正态分布的,那为什么b仍然可以衡量?
此外,想问一下,为什么非线性收益,意味着非正态分布?
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