这种算组合VaR和组合UL的题 是不是都不需考虑weights啊？请解释下原因和哪些组合计算市要考虑的？

这种算组合VaR和组合UL的题 是不是都不需考虑weights啊？请解释下原因和哪些组合计算市要考虑的？

这道题两个问题，一是为什么计算出假设检验量2.6后，老师说这个分布既服从80的t分布，又符合0，1的正态分布，这两个分布很接近吗？为什么这里用了正态分布却不用t分布呢？二是2.33右边的面积为什么是1%？为什么不是0.5%？前面几道题对应95%的置信区间都用的单边2.5%，那这里99%不是应该单边算0.5%吗？

如果这道题像老师说的，原假设设为>=14%，应该怎么算检验值会不落在拒绝域里面？

这里卡方分布图，79.08右边的面积是5%，还是2.5%，为什么。

这里的卡方分布图，79.08右部的面积是5%，还是2.5%？为什么？

这里算出35.94<38.07，为什么就落在中间白色部分，为什么不会落在最左边的红色区域里面，那样就落在拒绝域里面了。

习题集的135 页 题目是 What is the main reason why convertible bonds are generally issued with a call? The answer is: to force conversion if in-the-marney 我不太懂后面的解释，the answer does not really explains 请老师讲解 谢谢

老师，图片中的公式不是说利率上升，期货价格上升吗 但是下面这个题目的答案是利率上升使得期货价格下降 A German housing corporation needs to hedge against rising interest rates. It has chosen to use futures on 10-year German government bonds. Which position in the futures should the corporation take, and why? A、Take a long position in the futures because rising interest rates lead to rising futures prices. B、Take a short position in the futures because rising interest rates lead to rising futures prices. C、Take a short position in the futures because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures because rising interest rates lead to declining futures prices. 答案：C 解析： Government bond futures decline in value when interest rates rise, so the housing corporation should short futures to hedge against rising interest rates.

这里老师说算样本标准差要会用计算器，但是没有具体讲。请演示一下计算器算的步骤。