请问能再讲下正确选项吗 没听懂
Financial Markets and Products
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p的计算会不会受u d的计算方法影响，即如果u不等于1/d，p的公式还成立吗
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（1）portfolio delta不用加权平均吗？债券组合的portfolio duration要加权平均吗？（2）option position是什么意思，期权费吗？
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解题过程。
Interest Rate Futures
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the level of significance of test is decreased,是指Alpha变大还是变小？
及Alpha从5%变到10%，Significance level增加了还是降低了？
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33题中的A，为什么short futures的delta小于0？
是不是这样理解：futures的delta: exp(rt)永远大于0，所以short就小于0？
Valuation and Risk Models
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Par rate 和spot rate 为什么不是完全一致？
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按照答案的解题思路，用5%利率对应的p-4.98%对应的p，除以0.0002乘以0.0001，这样应该也没错吧，答案差很多
DV01 & DV01 Hedge & Convexity
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不懂为什么要乘以根号7
7算是N吗？
Non-Stationary Time Series、Hypothesis Testing
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Short a coupon bond is equivalent to long effective duration and short effective convexity.
我有两种理解：
第一种就是老师讲的：ΔP=-D*P*Δy+1/2*C*P*(Δy)的平方 整体加一个负号，得出答案
还有一种就是自己的理解：Bond本身的duration不是正的吗？为什么卖出债券会造成long duration？
请问我自己的理解哪里出现了错误？
Valuation and Risk Models
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