老师好，我想咨询下，这个statement2的说法为什么是对的？ 期限越长，久期越大，利率风险越大，再投资风险应该越小吧？
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担心p下跌，用short call对冲，所以说是short hedge。那为什么不能用long put对冲？那不就是long hedge了吗
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这个题被这个monthly这种说法给搞混了，我想问问，这种利率是不是一般都按照年化来计算？
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请问u*d不是为1嘛， u=1.2，d=0.8乘起来不是1。 是因为什么呀
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请问这题和21题有什么区别呢？为什么同样是mean reversion答案不一样呢？
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不好意思之前那个问题, 不能继续追问了...
1期权就锁定1欧元?
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您好，请问这一题为什么不必考虑position的weight呢？
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