久期的定义式中包含了个符号.所以, 久期对于long不是正的吗, 对于short不应该就是负的吗?... 但是这里貌似感觉它就只是判断(delta P/P) / delta y 的符号罢了, 没有考虑到久期定义式中本身人为加上去的那个负号. 但是昨天我问了一个问题, 老师就是说久期(delta P/P) / delta y 式子前面是人为加了个负号的...... 所以我要蒙了啊~ 请老师解释下这句话, 谢谢老师!

不太懂老师讲的那两种情况。顺便解释下题

information ratio 里的tracking error怎么计算？除了根号sigmaA方+sigmaB方-2rhosigmaA*sigmaB，还有没有其他的算法？

CFO的分析为什么是错的？欧元升值确实会带来损失呀

每个选项不太懂

按照视频答案 100*7%/2 * (90/180) = 1.75 不是1.88，请问1.88怎么算出来的？

请问欧洲美元期货算是一种货币市场工具吗？

老师在62:00说，直接做一个回归，是不是做这样的一个多元回归

short call是卖出买权，不是应该得到期权费F吗，那就应该是➕F，为何是减F

老师，547题没想明白…Theta不是跟gamma是呈反过来的图像嘛，而且是at the money和期限最短的时候贬值最快，为什么不选D呢～另外Rho也帮忙分析一下吧～谢谢老师