老师您好。这道题如果我直接用5%和4.98%来算，为什么DV01的结果和答案不一样？
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老师你好，我想问一个跟有关于CTD中AI计算的问题，从课程我学到了： Short方收到的现金 = (QFP * CF) + AI Short方购买实物债券支付的现金 = QBP + AI 这里两个AI为什么会相等呢？上面的AI是用T-Bond的coupon rate计算出来的AI，而下面的AI是用实际交割债券计算出来的AI，而实际交割的债券可能coupon payment是按季度的，而且coupon rate也不一定跟T-Bond相等，那怎么能说这两个AI是相等的呢？
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老师，我觉得这道题的均值求法有问题吧？总体均值与样本均值有1/N的关系吗？在哪里讲过？
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蓝色这段需要解释一下。ltcm卖资产为什么是创造一个反向市场影响？
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为什么欧式看跌期权，in the money时是正的
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请问老师在二叉树中，American call也要计算提前行权的价格然后比大小取大么？还是只在American put中才考虑这个问题？
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老师你好。第7题应该怎么理解？现在头寸是rate上升，value上升，为什么不选择A？
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请问各位老师：主讲老师在讲解第二道练习题时，说每期支付的coupon以YTM进行再投资就相当于annuity，故利用pv=0，进行计算器的计算。可上一节课讲解annuity的时候，老师讲的和课件里显示的都是fv=0，请问这是怎么回事儿？
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