chen2018-11-15 20:17:34
chen想问一下第10题当中A+C 复制B的duration的时候 short 和long的话都是在正的吗 我还没看懂问题的那句话 convexity match duration是什么意思呀
回答（1）
Cindy2018-11-16 09:46:30
Cindy同学你好，意思就是用A+C复制B的话，A+C的组合久期要和B相等，初始的本金也要相等，这样才能复制出两笔相同的现金流，关于long 和short，通常情况下解出来都是正的，看解出来的权重，权重前面的符号是正的就是long,权重前面的符号是负的就是short
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