请问老师： currency swap中：receive euro coupon，pay yen coupon。老师说相当于long euro bond，short yen bond。 我的理解为：long是约定未来以一定的价格买入，如果long euro，也就是说未来以一定的价格买入euro，这不就是要支付euro吗?

老师好，Positive-skewed distributions are those with a longer tail to the right side of the distribution, and the mass of left of the expected value is greater. 这句话后半句什么意思，正偏度不是应该右侧概率高吗？

请问EDF是什么的缩写? 谢谢老师!

这个公式的分子和分母里绿色圈圈的公式是同一个东西吗？

分母里面为什么是n-1,而不是n?

C为什么错 谢谢老师!

老师您好，我想问一下broker 和market maker 的区别？

老师好，请问第一题为什么选C? long tail risk和liability insurance分别指什么？

老师请问下，我记得coverxity的公式我在CFA里学的是 (p1+p2-2*p0)/(2*p0*y^2), 可是frm的公式是(p1+p2-2*p0)/(p0*y^2)，分母少了个除2，这是为什么呢？

老师在视频中提到会总结自由度取值（在什么情况下用n-1,在什么情况下用n-1-k），但是在这个视频中没有看到，不知道哪里可以找到老师的总结。谢谢！