老师，不管是long还是short 头寸，希腊字母大于零意味着期权价值也是增加的，小于零减少期权价值，对吗？

老师请问这道题D怎么不对了

如图 delta-gamma计算option的var, 以及 duration计算bond 的 var.... 问题 1: delta和duration到底要不要加绝对值啊? 问题2: 如果题目中直接给出的delta是负的, 那要变成正的吗? 谢谢老师!

这个没看懂, 一个bond怎么拆分成floater与inverse floater? 请老师证明一下, 谢谢老师!

第一个久期为什么是负的呢

百题讲义上valuation and risk models这一章节的页码P30-54 VaR(dP) = -D*P*VaR(dy) + 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 符号是否写错? 应该是 减去二阶导数项吧? - 0.5*C^2*P*VaR(dy)^2 ?

老师您好！想问一下，这个题目里没有说是pay or receive fix 或是 floating，怎么看是pay还是receive呀？谢谢。

老师好，Contango和backwardation 与Basis有什么联系，有点迷惑了。

ε在这里表示残差么？这个Yt和157页Yt都表示什么意思

28分钟时，无序列自相关即r=0,两组数才能算r,一组数怎么能算相关系数？