在押题讲解里面有一道题是关于bond红利折现的，每三个月付息一次，6个月付两次，老师说有几次折几次，今天做协会的题目，里面有一个put call parity要减去红利，也是三个月付息一次，付两次，但答案只折现了一次，所以想问一下究竟如何判断折现次数？关于什么时候用红利折现，什么时候计算红利率，有点晕了。请老师帮忙回答。

这题为什么选gamma和vega？

这里第2和第3个方程求解不是矛盾的吗？老师列的方程组有没有解？ 另外用于对冲的两个option的delta,gamma.和vega是一样的呢

为什么两值期权价格不连续而障碍期权价格连续？

老师，选什么？

不太记得老师上课时候在哪节课讲过convexity的三个影响因素了，能不能麻烦再解释一下。 另外如附图所示，我在MBA智库上面查到coupon rate越高，凸性越大，这跟答案中的解释好像是相反的，希望老师能够详细分析一下convexity跟yield, coupon rate和maturity的关系，谢谢！

老师你好，可不可以帮忙解答一下这题，谢谢☺️

老师你好，这道题利率平价答案中的解法是不是把利率弄反了啊？和公式不太一样啊

我能不能这么理解，因为债券的Duration=-MD/(1+y)，所以duration本身就是负数，意味着利率和资产价格反向变动。那么negative duration就是一个正数，意味着利率和资产价格正向变动，所以要在选项中找出正向变动关系的一种证券。 P收益是MAX(0, K - S)，把里面的S看做是债券价格，那么r上升，S下降，P收益上升，那么P和r正好是正向变动的。所以选C 至于为什么要short maturity Put请老师解答一下，题目中并没有说这个经理的interest rate exposure是短期还是长期的

您好 这种类型题目不会做 可以讲下吗谢谢