老师，第88题，call price和股票波动率之间的关系怎么理解？有什么公式吗？
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老师，第87题除了用了一个贝叶斯公式，另外分子上的一个概率具体用的是哪个公式？
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老师您好, 这道题是押题卷的第10题. 我认为这道题老师方程有误:
上面的式子, WA, WB是按市值权重的;
下面的式子, WA, WB是按面值权重的.
由于他们的市场价格不一样, 因此按市值和按面值来看权重是不一样的.
所以, 老师的方程我认为方式不统一, 要么全部按照市值, 要么全部按照面值.
请参见协会2018年的practice exam 第40题. 这个文件PDF在QQ群中.
麻烦您解释下, 谢谢老师!
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这里远期的payoff为什么是s-k？
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老师您好，我想问一下，Δ p= - MD× p × △y 中的p是债券的现值还是面值？有点搞不清楚？
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请问此处表格里的barrier USD95是否应该是USD100，与题目说的strike一致，还是说这里95是无效信息？
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老师您好，请问这种题用PUT CALL PARITY解可以吗？忽略其中K的影响？比如P=C-S+K（e-rt），那就是short了一个stock然后long了CALL
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这道题怎么看7，3，4分别对应的是什么，还有为什么是除以7，不是14
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我觉得公式里面E(Rp)不应该这么写，应该写成Rp,CAPM模型算出的是E(Rp)
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