sampling variation老师这里是不是讲错了，基础学的时候是variance变化是跟号n倍的关系不是n分之一的关系吧？？

A forward rate agreement (FRA): A can be used to hedge the interest rate exposure of a floating-rate loan. B is risk-free when based on the Treasury bill rate. C is settled by making a loan at the contract rate. D is priced in dollars. 该题C为何不对

c为什么不对

为什么美元是本币，欧元上外币，题目上说欧元是本币丫

请问这里老师说SR适合无分散化投资的资产，依然带着浓厚总风险的资产。但如果SR是CML的斜率的话，CML不是研究组合投资已经分散化投资的产品的吗？这里的总风险是指系统性风险吗？

怎么从variance swap 转到 put call

3'30'' external fraud例子是被开空头支票 不应该算是credit risk嘛

157页exercise 3算出来4800后，为什么加入second order对short put影响大

为什么多重共线性会有高的R square呢？xiexielaoshi

第一张图里的（入1）可以表示单价，而图二里的GDP是正式值与预期值之间的差异。我的理解是APT公式也算是从多因素模型公式衍生出来的，那样（入1）和GDP应该是同一个意思。我的理解吗？