柒同学2023-10-30 11:16:19
柒同学老师好 请问第一个为什么可以用99.98（1+5%）来计算 第二个0.5年是 是2 而不是用101.11*2% 而是用100*2% ？100是什么 101.11又是什么呢？
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黄石2023-11-01 11:54:02
黄石同学你好。100是债券的面值，101.11和99.98是债券当前的价格。债券的票息现金流是根据债券的面值乘以经期限调整后的coupon rate。第一个的做法其实是(100 + 100*3%/2)*d(0.5) = 99.98，反推出d(0.5) = 0.9850。加油~
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