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黄石2023-11-01 11:49:07
黄石同学你好。在只考虑风险资产的情况下，风险资产有效前沿（Efficient frontier）上的点就是投资者应投资于的组合。不同投资者的风险厌恶程度不同，因此选择的组合也会不同，反映在indifference curve和efficient frontier的切点对于不同投资者来说是不同的。但是，现代投资组合理论假设同质预期（Homogeneous expectation），即所有投资者对于市场上各个资产的期望收益和方差的看法都是相同的。比方说现在有一个资产A，同质预期意味着所有投资者都认为E(RA) = 10%，Var(RA) = 0.05。所以，这不是导致不同投资者选取不同组合的原因。加油~
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