请问老师在二叉树中，American call也要计算提前行权的价格然后比大小取大么？还是只在American put中才考虑这个问题？
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老师你好。第7题应该怎么理解？现在头寸是rate上升，value上升，为什么不选择A？
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请问各位老师：主讲老师在讲解第二道练习题时，说每期支付的coupon以YTM进行再投资就相当于annuity，故利用pv=0，进行计算器的计算。可上一节课讲解annuity的时候，老师讲的和课件里显示的都是fv=0，请问这是怎么回事儿？
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不太理解最后一步怎么算出来的 ，我算不出来，请老师帮忙写下详细解题过程
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老师，这个priemium具体指的是什么意思？
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老师，33题中的答案D，为了使得gamma neutral ，需要使用options说得通，但是为啥futures也可以呢？futures的gamma不是等于0吗？
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第9题里面的债券价格为什么不能用计算器求现值的方法算？所有的条件都有了啊。
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何为相对风险，绝对风险
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老师，你好，为什么选择payoff,不用profit?
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