小同学2019-01-24 15:27:10
小同学为什么说var可以确定组合的关键风险因素？
回答（1）
Cindy2019-01-24 16:15:48
Cindy同学你好，可以这么理解，一个投资组合里面假设只有债券这一种投资标的，对应的VaR值我们假设为VaR1.现在我们加入股票这种资产，再去算一下投资组合的VaR值，我们定义为VaR2,VaR1和VaR2之间的差异我们就可以认为是股票带来的，引起VaR值增加的因素也可以认为是股票所具有的风险因子带来的。通过这种方式我们可以识别出各个风险因子。
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