从视频69:49开始，老师开始解释compound option的payoff, 说compound options有两个时间点，T1时刻确定是否买/卖标的期权，T2时刻确定是否买/卖标的股票，那为什么payoff只计算到T1而不考虑T2?

老师您好。这道题算floating value得时候，为什么我这样的算法和答案的结果相差很多？这样的算法错在哪里？

这题完全搞不懂啊，希望老师解答一下。 第一、利率互换的久期怎么算出来的？为什么enter一个支固定收浮动的swap就可以等价于short bond？不用管那个浮动利率的那个leg吗？ 第二、DV01=Price*MD*0.0001，为什么这里Price就等于200M？不需要折现吗？ 第三、具体怎么操作对冲？Eurodollar是三个月的，那么这里一个swap是5年的，一个是10年的，我得用stip hedge的方式对冲5年还是10年？

您好, 请问 欧洲美元期货EDF的DV01=25美元, 就是指: 一份EDF合约, 也就是10Million面值, --->的DV01是25$? 谢谢老师!

老师您好。420题应该怎么思考呢？G公司是收入固定利息，支出浮动利息。那么如对冲，做一个swap，收入浮动，支出固定利息，那么不就是把浮动利息抵消了吗？为什么答案是付出浮动，收固定利息？

CRO不应该是属于高管吗？职能不应该是和高管一样吗？为什么在自我测评会问，CRO与高管还有BoD之间职能的区别？

我知道D不对，但是有点搞不清楚 provide a vision ，提供一个全面的视角不就等同于direct，提供一个方向吗？那这不应该是BoD的责任吗？还有C选项的overall leadership 与 communicate the risk to the stakeholder 不都应该是BoD 的责任吗？在视频里老师说the BoD有一个责任是balance the benefit of stakeholder and the debt holder吗？有点分不清楚

DOLLAR DURATION 定义式中斜率前面人为加一个负号么?向modified duration那样

最小方差对冲比率h* = ρ(s, F) * σs/σF....这个式子中F, 是期货价格futures price就是指FP = S0*e^rt这种共识定出来的价格吗? 貌似感觉拿来对冲的, 应该是期货的value?

coupon-bearing bond 是什么