这题为啥默认是用discrete 而不是continuous compounding呢 算出来答案就不一样
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请教一下:如果一个option deep ITM； 假设（极端下）它的delta一直保持在1或-1，那么即便时间离到期越来越近，时间因素对这种状态下的option价格变化几乎是没什么影响的。这种理解对吗？就是一个处于深度价内、外期权（前提假设:到期前一直处于此状态）是几乎可以忽略时间因素的？是吗？
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老师不懂判断duration正负的过程，
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能详细分析一下这道题吗，为什么期货和现货价格差距增大，卖方就受益
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这个用了什么公式
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这里说多头是好处，所以计算VaR的时候，减去二阶项。
那如果是空方，是不是这个公式就是
VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*（VaRy）^2？
期权也是同理？
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fra的卖家是怎么操作的呢？什么时候卖？
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视频后半部分没有声音？
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老师Libor+1%是什么意思
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老师，第一题里为什么包含 operational risk?
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