投机者是怎么套利的啊 这个价差不是说稳定的吗？ 套的利是0.70美元吗 还是0.70美元的波动带来的收益

老师请问这个题里的远期价格公式为什么是这样子的，咱们当时学的是图2里这样的呀

为什么算出来3.69大于2.58 是significant

请问老师题干没给T-bond futures面值是多少，就默认永久性记忆为10万美金吗？（就像欧洲美元记忆面值固定为100万美金一样吗？）

请问老师，MBS中如果市场利率下降，买房人到底是因为当时商谈的是按浮动利率还利息而提前多还款还是因为当初定的利息是固定的提前还款是为了再在市场借一个按当时低利率执行的贷款呢

请问老师这种题求价格下线。请问期权的价格下线和标的资产分红与否有关系吗？忘记了 求指教谢谢撒（我感觉我失忆了，忘了很多知识点sad;(

请问老师如图第二行和第三行。为什么应计利息是15天的？（题干没有写是在月初流入coupon的 就默认是在月初1日的时候产生利息吗？而且也没说是每月入一笔coupon。而且题干给的settlement 是在15号，难道不应该默认15号就是coupon流入日吗？默认15号的话 就是15号clean price=dirty price也就没有应计利息AI了在15号这一天。第二步第三步这里思考了很久还是没理解，求指教。谢谢。还有就是，为什么一定买卖的时候要dirty price然后噶差?

老师你好这道题我还是不太理解，putable是市场利率上升还是下降呀的情况呀，具体对应的Var值怎么理解

这种题除了画图还有别的理解方式吗

标准正态分布var是分位点，如果不是标准正态分布为什么是Z乘以标准差？这里怎么理解？