严同学2019-10-12 11:42:50
严同学请教一下:如果一个option deep ITM； 假设（极端下）它的delta一直保持在1或-1，那么即便时间离到期越来越近，时间因素对这种状态下的option价格变化几乎是没什么影响的。这种理解对吗？就是一个处于深度价内、外期权（前提假设:到期前一直处于此状态）是几乎可以忽略时间因素的？是吗？
回答（1）
Wendy2019-10-14 17:56:22
Wendy同学你好，是的，因为时间带来的最大问题是标的资产价格的变动，如果一直是ITM或者OTM，其实也就意味着标的资产价格几乎不变，所以时间因素可以忽略
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