徐同学2019-10-12 10:38:52
徐同学这里说多头是好处，所以计算VaR的时候，减去二阶项。 那如果是空方，是不是这个公式就是 VaRp=|-D*P|*VaRy+0.5*c*P*（VaRy）^2？ 期权也是同理？
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Wendy2019-10-14 17:32:25
Wendy同学你好，对的
凸性或者说gamma是啥计算的时候直接带入啥，因为凸性或者说gamma本身有正负号的
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