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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3414提问数量:63382
请问long bond 是如下图公式。但是在VaR的 nonlinear的delta gamma 公式中,就是: delta的绝对值乘以VaR(ds)- 1/2(gamma)*VaR^2(ds)。 想问您看 正负号是相反的。请问为什么?其次 想问是说 VaR的一阶导默认是正的 所以二阶导是负的吗?

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专场人数:3414提问数量:63382请问long bond 是如下图公式。但是在VaR的 nonlinear的delta gamma 公式中,就是: delta的绝对值乘以VaR(ds)- 1/2(gamma)*VaR^2(ds)。 想问您看 正负号是相反的。请问为什么?其次 想问是说 VaR的一阶导默认是正的 所以二阶导是负的吗?

