Q66。我觉得老师讲错了。计算得出是负数，老师说是short方，然后再分析的。我觉得是负值应该是long方。是负数 是liability和sold比较多 应该是欠了别人钱还没有还。是去融资了。请问long方是investor的意思吗？所以老师说是short方？

请问 百题Q56.为何计算持有期变化是计算波动率 如图？没懂 求指教

请问 是否用参数法计算VaR需要在正态分布的假设下。而非参数法则不需要

请问 如百题Q58和Q59。求VaR的时候有的时候用公式：delta的绝对值乘以 （Z乘以波动率乘以P）。有的时候想Q58就是没有乘以期权的delta绝对值。请问何时乘 何时不乘。不太晓得 求解析

为什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？ 为什么例题中分母有个根号20？

老师好，我在做题时，第一步中，用公式算出来的Z0.5=0.2%， 如果我用计算器计算Z0.5，输入N=1，PV=-99.9，FV=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）这样计算是否有错误？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有点想不清楚两者之间的关系。

为什么95% confidence interval= [u-z*sigma/sqrt n, u+z*sigma/sqrt n？？？

老师你好为什么cF越分散converxity越大，如何推导出来的

d选项是failure吗？更新太频繁说明评级失败

随着时间的流逝loss显著theta小于0？