87题问一下为什么标准正态分布可以用t不用z？

老师请问：short down and in和short down and out组合到一起是一个short put对吗？

老师 这道题必须要用p的那个公式吗 能不能一个一个阶段贴现过去啊

这个题是要求收益率？

第一步为啥是求偏离呢？不理解。 直接求期望，用概率乘以对应的金额，再想加，不就是期望吗？

84题的cash position是做什么用的？

31题，为什么分子是要除以标准误而不是标准差？标准误不是算由均值组成的分布时才用吗？这里的五个数据就是一个交易员一天的数据，是样本，不是样本的均值呀

54题, F test不包括b0, 但记得ANOVA TABLE里 t-test也有bo的 test呀。所以到底b0要test吗？

请问为什么有些地方是期货与现货同买同买，有些地方是相反的呢？eg.72，未来sell GBP，担心GBP下跌，所以short期货，即期货现货同买同卖。70题，long asset想要hedge exposure， 所以是反向的，即一个short futures。是不是可以理解为，一般hedge直接做反向合约，如果有担心价格上涨或下跌的方向就要考虑LONG/SHORT？

想问一下这里为什么不能用这个思路解题呢： N=5 I/Y=11 PMT=8 FV=100 最后求PV 得着债券价格呢 ？ 这么算的话 最后结果跟答案不太一样