想问下机构模拟题的77在计算portfolio BTE价格变化时为什么duration直接用的6呢 这个6是Maculay duration呀 不应该先除以（1+8%）转成modified duration然后再计算吗
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把cantango 和normal backwardation讲一下
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把cantango 和normal backwardation讲一下
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没听懂。
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请问这里为什么没有乘以95%的z 就是1.96%（计算VaRds时候）
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之前梁老师讲百题说，long hedge=long futures, to buy spot.
short hedge =short futures, to sell spot. 为何这里不是这样讲的 不是同买同卖吗？ 请问哪个对
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这老师啥都没讲，就问对不对，我啥都知道还要你干嘛？
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