您好，这个realized return为什么要用ln去算，是哪的地方的知识点？
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Expected Future Spot Price 如何理解？
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为什么a选项是上升
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怎么会netcost低。选择利率敏感度高的债券没问题，但是利率敏感度高，怎么会和久期有关呢？
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案例没有理解，为什么第一个交易量为8第二个为14呢？
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如何判断是long 还是short
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老师讲课也太随意了吧，计算出来的p1和p2明显是有正负号区别的，为什么就不说明一下正负号的含义？？？感觉很不仔细，这样讲题的效果大打折扣！
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请用普通的久期和凸性演示一遍这道题的计算，谢谢。
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