187****02062024-01-02 21:53:10
187****0206A stock with an expected return of 9.0%：不应该表示E(rp)吗为什么题目中表示成了R（f）
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黄石2024-01-03 09:45:26
黄石同学你好。这里的考点一般分为两类公式，详见下图（其中lambda指代的是因子的risk premium，F指代的是因子的shock）。在求资产的expected return时，我们用的是rf + beta*risk premium这一类型的公式；有时题目也会直接给出资产的expected return，要求根据实际观测到的因子水平与预计的因子水平的不同（也就是shocks）来对该expected return进行修正，或者也有题目会说根据expected return和shocks求出资产的realized return。这里考察的是后者。
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