老师您好，关于DV01有一点没弄明白。之前的讲解中说可以把%当成一个单位，也就是说
1bp=0.01%, 这一章讲DV01 hedge 时，为什么delta y 代入的是0.0001，而不是0.01
已回答
152题不会解，求解析
已回答
风险容忍和风险偏好的区别，risk capacity 和风险容忍的区别。原版书上第49页的图没理解
已回答
这道题哪能看到fixed是pay，floating是receive
查看试题
已回答
P13中关于即期利率和远期利率的计算中是只可以用普通复利的公示吗？还是普通复利和连续复利的公示都可以用？
为什么其中给出的例子不管是即期利率还是远期利率都要除以2呢？
若是想求F1,1.5这个远期利率的公示是（1 1.37%2）（1 F/2）=(1 1.82%/2)吗？ 为什么我算出的结果不是这个数呢？应该怎样算呢？
已回答
什么叫完美资本市场，完美资本市场有什么特点
已回答
讲义上APT的公式第一项是expected excess return为甚么这里直接用原始收益10而不是10_risk free
查看试题
已回答
老师讲的n=20.5,用计算器算出的不是老师那个数而是1113
已回答
想问一下括号中的式子是如何变形成下面老师的笔记的呢？按照老师笔记来计算是可以得出答案，不理解PPT中这个式子是如何变形得到的，望写一下变形过程，谢谢！麻烦老师您了
查看试题
已回答
请问为什么问题D那里可以直接用X的边际概率之和除以Y小于0时候的边际概率之和呢？我知道按条件概率来说就是X和Y相交的概率除以条件Y小于等于0时候的概率，但是为什么当Y=-1时，X=-50的概率可以除以含Y=0时候的概率呢？题目没有显示这里X和Y是相互独立的。谢谢！（按我理解应该是X/Y=-1的值 X/Y=-1的值）
查看试题
已回答
